Add to Quick Collection
All 11 Results
Showing items 1 - 11 of 11.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2023. № 63. С. 53-61
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description:
Рассматривается модификация последовательных оценок, позволяющая уменьшить объем выборки, необходимой для получения оценок с заданной среднеквадратической точностью. Уменьшение объема выборки достигае
... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 5. P. 925-955
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
In this paper we study generalized semi-Markov high dimension regression models in continuous time, observed at fixed discrete time moments. The generalized semi-Markov process has dependent jumps and
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. № 59. С. 83-90
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
For parameter in an AR(1) process corrupted by noise, the paper proposes the construction of confi-dence interval for unknown parameter with a prescribed coverage probability. The noises both in obser
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
We study a non parametric estimation problem for regression models in continuous time with noises defined through non -Gaussian semi - Markov processes with jumps. Moreover, we assume that the jumps a
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 56-61
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the first-order autoregressive process when the noise variance is unknown. We propose a non-asymptotic technique to compen
... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. Vol. 72, № 5. P. 1205-1235
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description:
We develop a new model selection method for an adaptive robust efficient nonparametric
Source: Computer data analysis and modeling : stochastics and data science : proceedings of the Twelfth international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk, 2019. P. 315-318
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 20-25
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
In this paper we consider the non parametric drift estimation problem for the ergodic diffusion processes on the basis of the observations in the fixed discrete time moments in the case when the diffu
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 4-8
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description:
В работе рассматривается задача непараметрического оценивания авторегрессии для квадратичных рисков. Разрабатывается новый адаптивный последовательный метод выбора модели, основанный на эффективных по
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 9-15
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 64-71
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description:
В работе рассматривается задача оценивания непарамет
