Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Pergamenshchikov, Serguei M.

Add to Quick Collection   All 12 Results

Showing items 1 - 12 of 12.
  • «
  • 1
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. С. 14-31
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: This paper considers the problem of robust adaptive efficient estimating of a periodic function in a continuous time regression model with the dependent noises given by a general square integrable sem ... More
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2018. Vol. 21, № 1. P. 217-259
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: We consider the quickest change-point detection problem in pointwise and minimax settings for general dependent data models. Two new classes of sequential detection procedures associated with the maxi ... More
Source: Communications - scientific letters of the University of Zilina. 2018. Vol. 20, № 1. P. 73-77
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: In this paper, we consider the robust adaptive non parametric estimation problem for the periodic function observed with the Levy noises in continuous time. An adaptive model selection procedure, base ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 4-8
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: В работе рассматривается задача непараметрического оценивания авторегрессии для квадратичных рисков. Разрабатывается новый адаптивный последовательный метод выбора модели, основанный на эффективных по ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 9-15
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Source: Mathematical finance. 2017. Vol. 7, № 3. P. 832-865
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: This paper studies the problem of option replication in general stochastic volatility markets with transaction costs, using a new specification for the volatility adjustment in Leland's algorithm. We ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 24-29
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 5-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Source: Finance and stochastics. 2016. Vol. 20, № 2. P. 355-379
Type: статьи в журналах
Date: 2016
Description: We investigate models with negative risk sums when the company invests its reserve into a risky asset whose price follows a geometric Brownian motion. Our main result is an exact asymptotic of the rui ... More
Source: Bernoulli. 2015. Vol. 21, № 4. P. 2569-2594
Type: статьи в журналах
Date: 2015
Source: Stochastic processes and their Applications. 2015. Vol. 125. P. 294-326
Type: статьи в журналах
Date: 2015
Source: Finance and stochastics. 2013. Vol. 17, Iss. 2. P. 419-446
Type: статьи в журналах
Date: 2013
  • «
  • 1
  • »

Date

^