Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
хеджирование

Add to Quick Collection   All 17 Results

Showing items 1 - 15 of 17.
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Hedging problem for Asian call options with transaction costs
Authors: Murzintseva, A. A. | Pergamenshchikov, Serguei M. | Pchelintsev, Evgeny A.
Source: Theory of probability and its applications. 2023. Vol. 68, № 2. P. 211-230
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: In this paper, we develop asymptotic Asian option hedging methods for the Black--Scholes markets with transaction costs. We first construct classical replication strategies and then, using the Leland ... More
Add   Классификация методов оценки эффективности хеджирования денежных потоков
Authors: Портенко, Виктория Александровна
Source: Институциональная трансформация экономики: человек и социум (ИТЭ-ЧС 2021) : материалы VII Международной научной конференции, Томск, 21-23 октября 2021 г.. Томск, 2021. С. 151-152
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Add   Производный финансовый инструмент в системе гражданско-правовых договоров
Authors: Груздев, Олесь Сергеевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Право. 2018. № 28. С. 125-136
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: Анализируется возможность квалификации производного финансового инструмента в качестве самостоятельного договорного типа. Исследуются выделяемые в литературе признаки деривативов: производный характер ... More
Add   Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets
Authors: Nguen, Thai Huu | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Mathematical finance. 2017. Vol. 7, № 3. P. 832-865
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: This paper studies the problem of option replication in general stochastic volatility markets with transaction costs, using a new specification for the volatility adjustment in Leland's algorithm. We ... More
Add   Выявление подверженности предприятия рыночному риску с помощью бухгалтерского баланса
Authors: Жилкин, Денис Валерьевич
Source: Проблемы учета и финансов. 2017. № 25. С. 45-48
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: Рассмотрен вопрос подверженности предприятия рыночному риску. Предложена схема, наглядно иллюстрирующая распределение различных категорий рыночного риска предприятия по статьям бухгалтерского баланса. ... More
Add   Теорема о представлении и ее применение к азиатским опционам
Authors: Шишкова, Алена Андреевна | Пергаменщиков, Сергей Маркович
Source: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (25-29 апреля 2016 г.) : сборник статей. Томск, 2016. С. 164-172
Type: статьи в сборниках
Date: 2016
Description: В работе рассматривается задача построения хеджиру- ющей стратегии для азиатского опциона европейского ти- па. Доказана теорема о представлении мартингалов в виде стохастических интегралов по винеровс ... More
Add   Hedging of the barrier put option in a diffusion (B, S) – market in case of dividends payment on a risk active
Authors: Daniliuk, E. | Rozhkova, S. V.
Source: IFAC-PapersOnLine. 2015. Vol. 48, № 25. P. 34-38
Type: статьи в журналах
Date: 2015
Add   Хеджирование Европейского барьерного опциона продажи с уступкой
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Рожкова, Светлана Владимировна
Source: Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58, № 11/2. С. 269-275
Type: статьи в журналах
Date: 2015
Description: Представлено исследование Европейских опционов продажи барьерного типа, образованных включением дополнительных условий в контракт опциона с ограничением выплат для продавца дериватива и гарантированны ... More
Add   Хеджирование в модели Блэка-Шоулса при наличии транзакционных издержек
Authors: Шевченко, Елена Алексеевна
Source: Научная конференция студентов механико-математического факультета ТГУ : сборник конференции, 24–30 апреля 2014 г.. Томск, 2014. С. 65-66
Type: статьи в сборниках
Date: 2014
Add   Европейский опцион купли Лукбэк с плавающим страйком
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович | Рожкова, Светлана Владимировна | Пахомова, Елена Григорьевна | Андреева, Ульяна Викторовна
Source: Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 6. С. 13-15
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Add   Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович | Рожкова, Светлана Владимировна | Пахомова, Елена Григорьевна | Андреева, Ульяна Викторовна
Source: Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 6. С. 5-12
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Add   Риск-менеджмент в системе управления качеством
Authors: Гусева, Т. С | Цой, Галина Анатольевна
Source: Инноватика - 2011 : сборник материалов VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с элементами научной школы, 26-28 апреля 2011 г., г. Томск, Россия. Томск, 2011. Т. 2. С. 157-162
Type: статьи в сборниках
Date: 2011
Add   Экзотические опционы продажи на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла - Уайта
Authors: Демин, Николай Серапионович | Толстобоков, Вячеслав Васильевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 2. С. 13-24
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Description: На основе опосредованного подхода осуществлен вывод формул для стоимости опциона, портфеля и капитала Европейского опциона продажи с гарантированным доходом для обладателя опциона и с ограничением вып ... More
Add   Опцион купли на основе максимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения
Authors: Андреева, Ульяна Викторовна | Демин, Николай Серапионович | Ерофеева, Екатерина Владимировна
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 3. С. 5-18
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description: Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B,S)-финансовом рынке Европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве ... More
Add   Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
Authors: Демин, Николай Серапионович | Толстобоков, Вячеслав Васильевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2008. № 4. С. 41-50
Type: статьи в журналах
Date: 2008
Description: На основе прямого подхода осуществлен расчет стоимости опциона, портфеля и капитала стандартного европейского опциона купли и продажи для непрерывного (B, Р)-рынка облигаций.

Creator

Date

Subject

Resource Type

^