Add to Quick Collection
All 13 Results
Showing items 1 - 13 of 13.
Add All Items to Quick Collection
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2022. Vol. 25, № 3. P. 537-576
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
We consider the robust adaptive nonparametric estimation problem for a periodic function observed in the framework of a continuous time regression model with semimartingale noises, i.e. by incomplete
... More
Source: Все грани математики и механики : сборник статей Всероссийской молодежной научной конференции, Томск, 12-15 мая 2020 г.. Томск, 2020. С. 56-62
Type: статьи в сборниках
Date: 2020
Description:
Рассматривается задача эффективного статистического оценивания непараметрического сигнала, наблюдаемого в каналах связи с шумами, моделируемыми негауссовскими процессами Орнштейна – Уленбека. При этом
... More
Source: Advances in electrical and electronic engineering. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
In this paper, we consider the problem of robust adaptive efficient estimating a periodic signal observed in the transmission channel with the dependent noise defined by non-Gaussian Ornstein-Uhlenbec
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. С. 14-31
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
This paper considers the problem of robust adaptive efficient estimating of a periodic function in a continuous time regression model with the dependent noises given by a general square integrable sem
... More
Source: Journal of nonparametric statistics. 2019. Vol. 31, № 3. P. 612-628
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
In this paper, we develop the James–Stein improved method for the estimation problem of a nonparametric periodic function observed with Lévy noises in continuous time. An adaptive model selection proc
... More
Source: 31st European modeling and simulation symposium (EMSS 2019) : held at the International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2019), Lisbon, Portugal, 18-20 September 2019. Rende, 2019. С. 90-95
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
The paper considers the problem of robust adaptive
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 67-74
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
В данной работе рассматривается задача оценивания неизвестной
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2018. Vol. 21, № 2. P. 469-483
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
This paper is a survey of recent results on the adaptive robust non parametric methods for the continuous time regression model with the semi - martingale noises with jumps. The noises are modeled by
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 64-71
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description:
В работе рассматривается задача оценивания непарамет
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 24-29
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 3. С. 95-103
Type: статьи в журналах
Date: 2013
Description:
Рассматривается методика синтеза и анализа обобщённой непараметрической регрессии. Идея рассматриваемого подхода состоит в построении упрощённых параметрических моделей относительно некоторого набора
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2009. № 3. С. 23-41
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description:
This paper considers the problem of estimating a periodic function in a continuoustime regression model with a general square integrable semimartingale noise. Amodel selection adaptive procedure is pr
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2009. № 4. С. 31-45
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description:
In this paper we prove the asymptotic efficiency of the model selection procedure proposed by the authors in [1]. To this end we introduce the robust risk as the least upper bound of the quadratical r
... More
