Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Pergamenshchikov, Serguei M.

Add to Quick Collection   All 46 Results

Showing items 1 - 15 of 46.
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Source: Theory of probability and its applications. 2023. Vol. 68, № 2. P. 211-230
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: In this paper, we develop asymptotic Asian option hedging methods for the Black--Scholes markets with transaction costs. We first construct classical replication strategies and then, using the Leland ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2023. № 85. С. 22-31
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: In this paper we consider the nonparametric estimation problem for a continuous time regression model with non-Gaussian Lévy noise of small intensity. The estimation problem is studied under the condi ... More
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2022. Vol. 25, № 1. P. 127-158
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: We consider drift estimation problems for high dimension ergodic diffusion processes in nonparametric setting based on observations at discrete fixed time moments in the case when diffusion coefficien ... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 5. P. 925-955
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: In this paper we study generalized semi-Markov high dimension regression models in continuous time, observed at fixed discrete time moments. The generalized semi-Markov process has dependent jumps and ... More
Source: Sequential Analysis. 2022. Vol. 41, № 1. P. 119-141
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: By making use of Kullback-Leibler information, we develop a new approach for the quickest detection problem for general statistical models with dependent observations and unknown postchange distributi ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 21-30
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: Изучаем задачу оценивания эргодического диффузионного процесса со сносом S(y) = ψ0(y) +Pq j=1 tajψj(y) и волатильностью b(y), где ψj , j ≤ q, — линейно независимые функции, taj , b(ot), q — неизвестны ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 69-74
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: В работе рассматривается задача построения оптимальной процедуры выявления разладки марковского процесса, представляющего собой эпидемиологическую динамику числа инфицированных. Аналогичная постановка ... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 1. P. 113-142
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: In this paper, we develop an efficient nonparametric estimation theory for continuous time regression models with non-Gaussian Lévy noises in the case when the unknown functions belong to Sobolev elli ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 31-36
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: В статье изучаем выбор порядка модели. Это важная проблема в многомерной статистике. Рассматриваем частный случай задачи выбора порядка модели, а именно оценивание числа дискретных сигналов с неизвест ... More
Source: Journal of multivariate analysis. 2022. Vol. 190. P. 104977
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: This paper considers the problem of joint change detection and identification assuming multiple composite post-change hypotheses. We propose a multihypothesis changepoint detection-identification proc ... More
Source: Finance and stochastics. 2022. Vol. 26, № 4. P. 877-897
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 4-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: We consider a spread financial market defined by the Ornstein–Uhlenbeck (OU) process with a diffusion coefficient driven by a stochastic differential equation.For this market we study the optimal cons ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: Рассматриваются задачи оптимального потребления иинвестирования для финансовых рынков,описываемых семимартингалами с независимыми приращениями при логарифмических полезностях.Найдены оптимальные финан ... More
Type: учебные издания
Date: 2022
Description: This course is devoted to the main problems of the sequential analysis: sequential estimation and sequential hypothesis testing. Firstly we construct the least squares estimate for the scalar regressi ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: We study a non parametric estimation problem for regression models in continuous time with noises defined through non -Gaussian semi - Markov processes with jumps. Moreover, we assume that the jumps a ... More

Date

^