Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Pchelintsev, Evgeny A.

Add to Quick Collection   All 24 Results

Showing items 1 - 15 of 24.
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Source: Mathematics. 2023. Vol. 11, № 17. P. 3704 (1-22)
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: Creative industry is considered the driver of modern urban development. It raises the new wave of issues of re-industrialization policy in single-industry towns. Nevertheless, the algorithms of curren ... More
Source: Theory of probability and its applications. 2023. Vol. 68, № 2. P. 211-230
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: In this paper, we develop asymptotic Asian option hedging methods for the Black--Scholes markets with transaction costs. We first construct classical replication strategies and then, using the Leland ... More
Source: Software engineering research in system science : proceedings of 12th Computer science on-line conference 2023. Cham, 2023. Vol. 1. P. 229-236
Type: статьи в сборниках
Date: 2023
Description: An algorithm developed based on a multi-layer neural network with learning is proposed for discriminating deterministic functions in the presence of random distortions and under the conditions of both ... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2023. № 85. С. 22-31
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: In this paper we consider the nonparametric estimation problem for a continuous time regression model with non-Gaussian Lévy noise of small intensity. The estimation problem is studied under the condi ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 69-74
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: В работе рассматривается задача построения оптимальной процедуры выявления разладки марковского процесса, представляющего собой эпидемиологическую динамику числа инфицированных. Аналогичная постановка ... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 1. P. 113-142
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: In this paper, we develop an efficient nonparametric estimation theory for continuous time regression models with non-Gaussian Lévy noises in the case when the unknown functions belong to Sobolev elli ... More
Type: учебные издания
Date: 2022
Description: This course is devoted to the main problems of the sequential analysis: sequential estimation and sequential hypothesis testing. Firstly we construct the least squares estimate for the scalar regressi ... More
Source: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы Тринадцатой Международной конференции, 7–9 сентября 2020 г.. Томск, 2020. С. 107
Type: статьи в сборниках
Date: 2020
Type: учебные издания
Date: 2020
Description: The goal of the course is to study the main tools of the renewal theory and their applications to some problems of the actuarial analysis for insurance companies in the framework of the Cremer - Lundb ... More
Source: Advances in electrical and electronic engineering. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: In this paper, we consider the problem of robust adaptive efficient estimating a periodic signal observed in the transmission channel with the dependent noise defined by non-Gaussian Ornstein-Uhlenbec ... More
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 235-242
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Международная конференция по геометрическому анализу в честь 90-летия академика Ю. Г. Решетняка, 22-28 сентября 2019 : тезисы докладов. Новосибирск, 2019. С. 56-57
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 43-48
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: In this paper we study an asymptotic efficiency property of the weighted least squares estimates for unknown square inte- grable functions in Gaussian regression models. We use the Pinsker approach. I ... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 36-42
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: We consider the adaptive nonparametric estimation problem for a function of a continuous time regression model with semimartingale
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. С. 14-31
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: This paper considers the problem of robust adaptive efficient estimating of a periodic function in a continuous time regression model with the dependent noises given by a general square integrable sem ... More

Date

^