Add to Quick Collection
All 20 Results
Showing items 1 - 15 of 20.
Add All Items to Quick Collection
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 69-74
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
В работе рассматривается задача построения оптимальной процедуры выявления разладки марковского процесса, представляющего собой эпидемиологическую динамику числа инфицированных. Аналогичная постановка
... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 1. P. 113-142
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
In this paper, we develop an efficient nonparametric estimation theory for continuous time regression models with non-Gaussian Lévy noises in the case when the unknown functions belong to Sobolev elli
... More
Type: учебные издания
Date: 2022
Description:
This course is devoted to the main problems of the sequential analysis: sequential estimation and sequential hypothesis testing. Firstly we construct the least squares estimate for the scalar regressi
... More
Source: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы Тринадцатой Международной конференции, 7–9 сентября 2020 г.. Томск, 2020. С. 107
Type: статьи в сборниках
Date: 2020
Type: учебные издания
Date: 2020
Description:
The goal of the course is to study the main tools of the renewal theory and their applications to some problems of the actuarial analysis for insurance companies in the framework of the Cremer - Lundb
... More
Source: Advances in electrical and electronic engineering. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
In this paper, we consider the problem of robust adaptive efficient estimating a periodic signal observed in the transmission channel with the dependent noise defined by non-Gaussian Ornstein-Uhlenbec
... More
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 235-242
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Международная конференция по геометрическому анализу в честь 90-летия академика Ю. Г. Решетняка, 22-28 сентября 2019 : тезисы докладов. Новосибирск, 2019. С. 56-57
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 43-48
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
In this paper we study an asymptotic efficiency property of the weighted least squares estimates for unknown square inte- grable functions in Gaussian regression models. We use the Pinsker approach. I
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 36-42
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
We consider the adaptive nonparametric estimation problem for a function of a continuous time regression model with semimartingale
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2019. № 58. С. 14-31
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
This paper considers the problem of robust adaptive efficient estimating of a periodic function in a continuous time regression model with the dependent noises given by a general square integrable sem
... More
Source: Journal of nonparametric statistics. 2019. Vol. 31, № 3. P. 612-628
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
In this paper, we develop the James–Stein improved method for the estimation problem of a nonparametric periodic function observed with Lévy noises in continuous time. An adaptive model selection proc
... More
Source: 31st European modeling and simulation symposium (EMSS 2019) : held at the International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2019), Lisbon, Portugal, 18-20 September 2019. Rende, 2019. С. 90-95
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
The paper considers the problem of robust adaptive
Source: Communications - scientific letters of the University of Zilina. 2018. Vol. 20, № 1. P. 73-77
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
In this paper, we consider the robust adaptive non parametric estimation problem for the periodic function observed with the Levy noises in continuous time. An adaptive model selection procedure, base
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2018. № 52. С. 13-24
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
The paper considers the problem of finding the range of the functional ( ) I=J(f z0,f(z0),F(ζ0),F(ζ0)) defined on the class M of functions pairs (f (z),F(ζ)) that are univalent in the system of the di
... More
