Add to Quick Collection
All 22 Results
Showing items 1 - 15 of 22.
Add All Items to Quick Collection
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 4-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
We consider a spread financial market defined by the Ornstein–Uhlenbeck (OU) process with a diffusion coefficient driven by a stochastic differential equation.For this market we study the optimal cons
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 75-84
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
В работе рассматривается задача оценивания параметров тригонометрической регрессии, наблюдаемой на фоне гауссовского шума Орнштейна-Уленбека. Предлагается последовательный план оценивания, обладающий
... More
Source: Все грани математики и механики : сборник статей Всероссийской молодежной научной конференции, Томск, 12-15 мая 2020 г.. Томск, 2020. С. 56-62
Type: статьи в сборниках
Date: 2020
Description:
Рассматривается задача эффективного статистического оценивания непараметрического сигнала, наблюдаемого в каналах связи с шумами, моделируемыми негауссовскими процессами Орнштейна – Уленбека. При этом
... More
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 212-218
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Advances in electrical and electronic engineering. 2019. Vol. 17, № 3. P. 270-274
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
In this paper, we consider the problem of robust adaptive efficient estimating a periodic signal observed in the transmission channel with the dependent noise defined by non-Gaussian Ornstein-Uhlenbec
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 36-42
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
We consider the adaptive nonparametric estimation problem for a function of a continuous time regression model with semimartingale
Source: 31st European modeling and simulation symposium (EMSS 2019) : held at the International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2019), Lisbon, Portugal, 18-20 September 2019. Rende, 2019. С. 90-95
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
The paper considers the problem of robust adaptive
Source: Journal of multivariate analysis. 2019. Vol. 169. P. 248-263
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
This paper considers parameter estimation in the Ornstein–Uhlenbeck process observed in the presence of Gaussian white noise. We show the consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood
... More
Source: Теория вероятностей и ее применения. 2019. Т. 64, № 1. С. 153-154
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
We consider a spread financial market defined by the Ornstein-Uhlenbeck (OU) process. We construct the optimal consumption/investment strategy for the power utility function. We study the Hamilton-Jac
... More
Type: диссертации
Date: 2019
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 31-37
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description:
This paper presents applications of the truncated estimation
Source: Communications - scientific letters of the University of Zilina. 2018. Vol. 20, № 1. P. 67-72
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
We consider the problem of frequency estimation of the periodic signal multiplied by a Gaussian process (Ornstein-Uhlenbeck) and observed in the presence of the white Gaussian noise. We demonstrate th
... More
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2018. Vol. 21, № 2. P. 469-483
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
This paper is a survey of recent results on the adaptive robust non parametric methods for the continuous time regression model with the semi - martingale noises with jumps. The noises are modeled by
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 38. С. 17-23
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
This paper proposes adaptive predictors of continuous-time dynamic systems with unknown parameters. Predictors are based on the truncated parameter estimators. In particular, there are considered the
... More
Source: Applied mathematical sciences. 2017. Vol. 11, № 12. P. 591-600
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
This paper suggests predictors for the Ornstein-Uhlenbeck process based on the truncated estimators of parameters. For these estimators there are established the asymptotic and non-asymptotic properti
... More
