Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
улучшенное оценивание | 2019

Add to Quick Collection   All 3 Results

Showing items 1 - 3 of 3.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Improved model selection for estimation in semimartingale regression from discrete data
Authors: Pchelintsev, Evgeny A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 36-42
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: We consider the adaptive nonparametric estimation problem for a function of a continuous time regression model with semimartingale
Add   Improved robust model selection methods for a Lévy nonparametric regression in continuous time
Authors: Pchelintsev, Evgeny A. | Pchelintsev, Valeriy A. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Journal of nonparametric statistics. 2019. Vol. 31, № 3. P. 612-628
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: In this paper, we develop the James–Stein improved method for the estimation problem of a nonparametric periodic function observed with Lévy noises in continuous time. An adaptive model selection proc ... More
Add   Адаптивное эффективное оценивание функции в гетероскедастичной регрессии
Authors: Пчелинцев, Евгений Анатольевич | Перелевский, Святослав Сергеевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 49. С. 73-81
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: Изучаются асимптотические свойства адаптивной улучшенной процедуры выбора модели для оценивания неизвестной функции в гетероскедастичной регрессии. Установлено, что процедура является асимптотически э ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^