Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 11 Results

Showing items 1 - 11 of 11.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Efficient nonparametric estimation of square-integrable functions in continuous time regression models
Authors: Povzun, M. A. | Pchelintsev, Evgeny A. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 43-48
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: In this paper we study an asymptotic efficiency property of the weighted least squares estimates for unknown square inte- grable functions in Gaussian regression models. We use the Pinsker approach. I ... More
Add   Improved model selection for estimation in semimartingale regression from discrete data
Authors: Pchelintsev, Evgeny A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 36-42
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: We consider the adaptive nonparametric estimation problem for a function of a continuous time regression model with semimartingale
Add   On hypotheses testing for poisson processes: regular and singular cases
Authors: Dachian, S. | Kutoyants, Yury A. | Yang, L.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 11-19
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: We consider the problem of choosing between two hypotheses
Add   On identification of continuous time hidden Markov processes: a survey
Authors: Kutoyants, Yury A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 26-35
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: We consider several models of partially observed stochastic linear systems and discuss the problems of parameter estimation.
Add   Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data
Authors: Galtchouk, L. I. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 20-25
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: In this paper we consider the non parametric drift estimation problem for the ergodic diffusion processes on the basis of the observations in the fixed discrete time moments in the case when the diffu ... More
Add   The hedging problem for Asian options in financial markets with transaction costs
Authors: Shishkova, Alena A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 49-53
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: In this paper we study asymptotic property for the portfolio value with transaction cost in the Black-Scholes model with risky asset without drift and risk-free asset with interest rate r = 0.
Add   Truncated parameter estimation of AR(1) process with additive noise
Authors: Burkatovskaya, Yulia B. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 5-10
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: В данной работе представлена усеченная оценка параметра динамики устойчивого процесса АР(1) по наблюдениям с аддитивным шумом. Оценка построена по выборке фиксированного
Add   Асимптотически эффективное оценивание коэффициента сноса в диффузионных процессах
Authors: Перелевский, Святослав Сергеевич | Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 75-82
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: В статье исследуются асимптотические свойства процедуры
Add   Оценивание непараметрической регрессии с полумарковскими шумами
Authors: Жуман, Айгерим Бауржанкызы | Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 67-74
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: В данной работе рассматривается задача оценивания неизвестной
Add   Построение и анализ регрессионной модели, описывающей зависимость объемного коэффициента нефти от газосодержания и плотности газа
Authors: Степаненко, Алексей Сергеевич | Пчелинцев, Евгений Анатольевич | Бордзиловский, Александр Сергеевич
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 83-89
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Сегментация изображений на основе алгоритма обнаружения разладки
Authors: Воробейчиков, Сергей Эрикович | Удод, Виктор Анатольевич
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 61-66
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: Рассматривается задача сегментации цифрового изображения
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »

Creator

Subject

^