Add to Quick Collection
All 5 Results
Showing items 1 - 5 of 5.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 42. С. 48-59
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
Рассматривается уравнение временной структуры для цены бескупонной облигации, решение которого в аналитическом виде известно в основном для простейших моделей и имеет аффинную структуру по отношению к
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 41. С. 39-46
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
In this paper it is showed that the yield curve of the European Central Bank (ECB) does not satisfy the no arbitrage conditions. For this it is need to add one more term to yield curve. As the state v
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 1. С. 102-111
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Исследуются свойства таких характеристик временной структуры процентных ставок, как кривые доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от известн
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2. С. 102-111
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Продолжается исследование аффинной временной структуры процентных ставок доходности, начатое в [1], с помощью кривых доходности и форвардных кривых в случае, когда используется модель Кокса - Ингерсол
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3. С. 71-80
Type: статьи в сборниках
Date: 2012
Description:
Временная структура процентных ставок играет ключевую роль при определении цен облигаций. Поэтому ее свойства интересуют многих финансовых аналитиков. Однако в имеющейся литературе обычно встречается
... More
