Продолжается исследование аффинной временной структуры процентных ставок доходности, начатое в [1], с помощью кривых доходности и форвардных кривых в случае, когда используется модель Кокса - Ингерсолла - Росса. Анализируются не только однофакторные, но и многофакторные модели. Кривые доходности и форвардные кривые в качестве временной переменной используют дюрацию безрисковой ставки. Проводится численное сравнение результатов, основанных на моделях Васичека и Кокса - Ингерсолла - Росса.