Add to Quick Collection
All 8 Results
Showing items 1 - 8 of 8.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2025. № 72. С. 80-91
Type: статьи в журналах
Date: 2025
Description:
Рассматривается задача оптимального управления инвестиционным портфелем при логарифмических функциях полезности на финансовых рынках Блэка–Шоулса. Формулируется соответствующая теорема верификации и с
... More
Source: Theory of probability and its applications. 2023. Vol. 68, № 2. P. 211-230
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description:
In this paper, we develop asymptotic Asian option hedging methods for the Black--Scholes markets with transaction costs. We first construct classical replication strategies and then, using the Leland
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
Рассматриваются задачи оптимального потребления иинвестирования для финансовых рынков,описываемых семимартингалами с независимыми приращениями при логарифмических полезностях.Найдены оптимальные финан
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 32-40
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
We consider a portfolio optimization problem for financial markets driven by Levy processes with non constant coefficients. For power utility functions we find the optimal strategy in explicit form. M
... More
Source: Mathematical finance. 2017. Vol. 7, № 3. P. 832-865
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
This paper studies the problem of option replication in general stochastic volatility markets with transaction costs, using a new specification for the volatility adjustment in Leland's algorithm. We
... More
Source: Материалы III Всероссийской молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 22–23 мая 2015 г.. Томск, 2015. С. 221-229
Type: статьи в сборниках
Date: 2015
Source: Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2012. № 2 (18). С. 50-54
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2007. № 1. С. 8-14
Type: статьи в журналах
Date: 2007
Description:
В работе представлена робастная модель управления инвестиционным портфелем в пространстве состояний, учитывающая транзакционные издержки и ограничения на объемы торговых операций. Цены рисковых финанс
... More
