Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 2 Results

Showing items 1 - 2 of 2.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Approximate hedging with constant proportional transaction costs in financial markets with jumps
Authors: Nguen, Thai Huu | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Theory of probability and its applications. 2020. Vol. 65, № 2. P. 224-248
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: We study a problem of option replication under constant proportional transaction costs in models where stochastic volatility and jumps are combined to capture the market's important features. Assuming ... More
Add   Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками
Authors: Нгуэн, Т. | Пергаменщиков, Сергей Маркович
Source: Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65, № 2. С. 281-311
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^