Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками

doi:10.4213/tvp5352

Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
- Сделать пожертвование -

Add to "Quick Collection"

Description	Size	Format
Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками	848 KB	Adobe Acrobat PDF	Read	Download
DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя			10.4213/tvp5352

#операционные издержки

#Леланда стратегия

#модель со скачками

#стохастическая волатильность

#аппроксимационное хеджирование

#предельные теоремы

#квантильное хеджирование

#суперхеджирование

Title: Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками
Creator: Нгуэн, Т.
|
Пергаменщиков, Сергей Маркович
Date: 2020
DOI: 10.4213/tvp5352
Description: В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со

Relationships: Show Relationship Browser for this Object
collection(s): Механико-математический факультет
Identifier: смотреть в электронном каталоге НБ ТГУ
Type: статьи в журналах
Source: Теория вероятностей и ее применения. 2020. Т. 65, № 2. С. 281-311
Language: rus

Created: 19-02-2021

570 Visitors

345 Hits

237 Downloads

Механико-математический факультет Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками