This page is only showing items within the active collection. You can remove the filter by clicking
here.
Your search on produced these results.
Add to Quick Collection
All 37 Results
Showing items 1 - 15 of 37.
Add All Items to Quick Collection
Source: Theory of probability and its applications. 2023. Vol. 68, № 2. P. 211-230
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description:
In this paper, we develop asymptotic Asian option hedging methods for the Black--Scholes markets with transaction costs. We first construct classical replication strategies and then, using the Leland
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2023. № 85. С. 22-31
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description:
In this paper we consider the nonparametric estimation problem for a continuous time regression model with non-Gaussian Lévy noise of small intensity. The estimation problem is studied under the condi
... More
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2022. Vol. 25, № 1. P. 127-158
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
We consider drift estimation problems for high dimension ergodic diffusion processes in nonparametric setting based on observations at discrete fixed time moments in the case when diffusion coefficien
... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 5. P. 925-955
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
In this paper we study generalized semi-Markov high dimension regression models in continuous time, observed at fixed discrete time moments. The generalized semi-Markov process has dependent jumps and
... More
Source: Sequential Analysis. 2022. Vol. 41, № 1. P. 119-141
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
By making use of Kullback-Leibler information, we develop a new approach for the quickest detection problem for general statistical models with dependent observations and unknown postchange distributi
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 21-30
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
Изучаем задачу оценивания эргодического диффузионного процесса со сносом S(y) = ψ0(y) +Pq j=1 tajψj(y) и волатильностью b(y), где ψj , j ≤ q, — линейно независимые функции, taj , b(ot), q — неизвестны
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 69-74
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
В работе рассматривается задача построения оптимальной процедуры выявления разладки марковского процесса, представляющего собой эпидемиологическую динамику числа инфицированных. Аналогичная постановка
... More
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2022. Vol. 74, № 1. P. 113-142
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
In this paper, we develop an efficient nonparametric estimation theory for continuous time regression models with non-Gaussian Lévy noises in the case when the unknown functions belong to Sobolev elli
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 31-36
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
В статье изучаем выбор порядка модели. Это важная проблема в многомерной статистике. Рассматриваем частный случай задачи выбора порядка модели, а именно оценивание числа дискретных сигналов с неизвест
... More
Source: Journal of multivariate analysis. 2022. Vol. 190. P. 104977
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description:
This paper considers the problem of joint change detection and identification assuming multiple composite post-change hypotheses. We propose a multihypothesis changepoint detection-identification proc
... More
Source: Finance and stochastics. 2022. Vol. 26, № 4. P. 877-897
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 4-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
We consider a spread financial market defined by the Ornstein–Uhlenbeck (OU) process with a diffusion coefficient driven by a stochastic differential equation.For this market we study the optimal cons
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
Рассматриваются задачи оптимального потребления иинвестирования для финансовых рынков,описываемых семимартингалами с независимыми приращениями при логарифмических полезностях.Найдены оптимальные финан
... More
Type: учебные издания
Date: 2022
Description:
This course is devoted to the main problems of the sequential analysis: sequential estimation and sequential hypothesis testing. Firstly we construct the least squares estimate for the scalar regressi
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
We study a non parametric estimation problem for regression models in continuous time with noises defined through non -Gaussian semi - Markov processes with jumps. Moreover, we assume that the jumps a
... More
