Add to Quick Collection
All 3 Results
Showing items 1 - 3 of 3.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 38. С. 24-29
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
Рассмотрена квадратичная модель временной структуры процентных ставок доходности бескупонной облигации, когда краткосрочная ставка имеет квадратичную зависимость от переменных состояния. Анализ провод
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 39. С. 39-48
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
Рассматривается возможность представления временных структур доходности в виде полиномов и степенных рядов в моделях с процессами краткосрочной процентной ставки, описываемых стохастическими дифференц
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 4. С. 89-99
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае, когда состояние финансового рынка характеризуется не только уровнем самой процентной ставки, но и еще од
... More