Рассматривается возможность представления временных структур доходности в виде полиномов и степенных рядов в моделях с процессами краткосрочной процентной ставки, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями с полиномиальными функциями дрейфа и диффузии. Показано, что такое представление имеет место только в случае, когда функции дрейфа и диффузии – полиномы не выше первого порядка.