Add to Quick Collection
All 23 Results
Showing items 1 - 15 of 23.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 42. С. 48-59
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
Рассматривается уравнение временной структуры для цены бескупонной облигации, решение которого в аналитическом виде известно в основном для простейших моделей и имеет аффинную структуру по отношению к
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 40. С. 41-51
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
Рассматривается модель Лонгстаффа–Швартца как в пространстве латентных переменных состояний, так и в пространстве наблюдаемых (или оцениваемых) переменных состояний. Получены аналитические выражения д
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 38. С. 24-29
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
Рассмотрена квадратичная модель временной структуры процентных ставок доходности бескупонной облигации, когда краткосрочная ставка имеет квадратичную зависимость от переменных состояния. Анализ провод
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 39. С. 39-48
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
Рассматривается возможность представления временных структур доходности в виде полиномов и степенных рядов в моделях с процессами краткосрочной процентной ставки, описываемых стохастическими дифференц
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 4. С. 44-56
Type: статьи в журналах
Date: 2016
Description:
Представлено математически эквивалентное, но более компактное описание обычно встречающейся квадратичной модели доходности. Получены уравнения для функций временной структуры и приведены общие свойств
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 3. С. 35-48
Type: статьи в журналах
Date: 2016
Description:
Рассматриваются маргинальные плотности вероятностей процессов диффузионного типа, порождаемых шестнадцатью моделями краткосрочных процентных ставок, допускающих получение плотностей в аналитической фо
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 2. С. 64-74
Type: статьи в журналах
Date: 2013
Description:
Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае, когда состояние финансового рынка характеризуется не только уровнем самой процентной ставки, но и еще од
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 3. С. 113-122
Type: статьи в журналах
Date: 2013
Description:
Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае, когда состояние финансового рынка характеризуется не только уровнем самой процентной ставки, но и еще дв
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 4. С. 71-83
Type: статьи в журналах
Date: 2013
Description:
В отличие от предыдущих статей серии при анализе временной структуры процентных ставок предлагается рассматривать временную переменную не как дюрацию краткосрочной процентной ставки (там временная пер
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 1. С. 102-111
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Исследуются свойства таких характеристик временной структуры процентных ставок, как кривые доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от известн
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2. С. 102-111
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Продолжается исследование аффинной временной структуры процентных ставок доходности, начатое в [1], с помощью кривых доходности и форвардных кривых в случае, когда используется модель Кокса - Ингерсол
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 3. С. 71-80
Type: статьи в сборниках
Date: 2012
Description:
Временная структура процентных ставок играет ключевую роль при определении цен облигаций. Поэтому ее свойства интересуют многих финансовых аналитиков. Однако в имеющейся литературе обычно встречается
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 4. С. 89-99
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Description:
Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае, когда состояние финансового рынка характеризуется не только уровнем самой процентной ставки, но и еще од
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 3. С. 40-55
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description:
Получены в явной форме и форме разложения по собственным функциямпереходные плотности вероятностей марковских процессов диффузионноготипа в случае, когда функция диффузии является полиномом второго по
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 1. С. 25-32
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description:
Совместные плотности вероятностей некоторых диффузионных процессов представляются как смеси распределений. Смешивающая случайная величина имеет отрицательное биномиальное распределение, причем при фик
... More
