Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Pupkov, Andrey V.

Add to Quick Collection   All 3 Results

Showing items 1 - 3 of 3.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Change-point detection in AR(1) process with unknown parameter after the disruption
Authors: Pupkov, Andrey V.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 56-63
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: В данной работе рассматривается проблема обнаружения точки разладки в процессе авторегрессии первого порядка. Предполагается,что параметр перед разладкой известен. После нее значение параметра изменяе ... More
Add   Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process by noisy observations
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Pupkov, Andrey V.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. № 59. С. 83-90
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: For parameter in an AR(1) process corrupted by noise, the paper proposes the construction of confi-dence interval for unknown parameter with a prescribed coverage probability. The noises both in obser ... More
Add   Confidence estimation of autoregressive parameters based on noisy data
Authors: Konev, Victor V. | Pupkov, Andrey V.
Source: Automation and remote control. 2021. Vol. 82, № 6. P. 1030-1048
Type: статьи в журналах
Date: 2021
Description: We consider the problem of estimating the parameters of an autoregressive process based on observations with additive noise. A sequential method has been developed for constructing a fixed-size confid ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^