Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
неасимптотическое оценивание | 2021

Add to Quick Collection   All 2 Results

Showing items 1 - 2 of 2.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Adaptive robust efficient estimation methods in statistical models generated by fractal Poisson processes
Authors: Beltaief, Slim | Barbu, Vlad Stefan | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: We study a non parametric estimation problem for regression models in continuous time with noises defined through non -Gaussian semi - Markov processes with jumps. Moreover, we assume that the jumps a ... More
Add   Guaranteed point and interval estimators of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 56-61
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the first-order autoregressive process when the noise variance is unknown. We propose a non-asymptotic technique to compen ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^