Add to Quick Collection
All 3 Results
Showing items 1 - 3 of 3.
Add All Items to Quick Collection
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 4-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
We consider a spread financial market defined by the Ornstein–Uhlenbeck (OU) process with a diffusion coefficient driven by a stochastic differential equation.For this market we study the optimal cons
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description:
Рассматриваются задачи оптимального потребления иинвестирования для финансовых рынков,описываемых семимартингалами с независимыми приращениями при логарифмических полезностях.Найдены оптимальные финан
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 32-40
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
We consider a portfolio optimization problem for financial markets driven by Levy processes with non constant coefficients. For power utility functions we find the optimal strategy in explicit form. M
... More