Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 3 Results

Showing items 1 - 3 of 3.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Change-point detection in AR(1) process with unknown parameter after the disruption
Authors: Pupkov, Andrey V.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 56-63
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: В данной работе рассматривается проблема обнаружения точки разладки в процессе авторегрессии первого порядка. Предполагается,что параметр перед разладкой известен. После нее значение параметра изменяе ... More
Add   Guaranteed point and interval estimators of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 56-61
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the first-order autoregressive process when the noise variance is unknown. We propose a non-asymptotic technique to compen ... More
Add   Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Austrian journal of statistics. 2020. Vol. 49, № 4. P. 19-26
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^