Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Инвестиционный портфель

Add to Quick Collection   All 13 Results

Showing items 1 - 13 of 13.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Динамическое управление инвестиционным портфелем с учетом скачкообразного изменения цен финансовых активов
Authors: Гальперин, Виталий Анатольевич | Домбровский, Владимир Валентинович
Source: Вестник Томского государственного университета. 2003. № 280 (декабрь) : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 112-117
Type: статьи в журналах
Date: 2003
Add   Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов
Authors: Пашинская, Татьяна Юрьевна | Домбровский, Владимир Валентинович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2020. № 50. С. 4-13
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом явных ограничений на объемы вложений и займов и транзакционных издержек. Предполагается, ... More
Add   Динамическое управление инвестиционным портфелем в пространстве состояний с использованием рыночной модели
Authors: Домбровский, Владимир Валентинович | Домбровский, Дмитрий Владимирович
Source: Вестник Томского государственного университета. 2003. № 280 (декабрь) : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 123-126
Type: статьи в журналах
Date: 2003
Add   Portfolio optimization in the financial market with serially dependent returns under constraints
Authors: Dombrovskii, Vladimir V. | Obyedko, T. U.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2 (19). С. 5-13
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Add   Adaptive data-driven portfolio optimization in the non-stationary financial market under constraints
Authors: Dombrovskii, Vladimir V.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 3. С. 5-13
Type: статьи в журналах
Date: 2013
Add   Формирование инвестиционного портфеля с использованием моделей авторегрессии
Authors: Тарбаева, Туяна Баясхалановна
Source: Материалы II Всероссийской молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 16–17 мая 2014 г.. Томск, 2014. С. 162-166
Type: статьи в сборниках
Date: 2014
Add   Адаптивное управление инвестиционным портфелем
Authors: Герасимов, Евгений Сергеевич | Домбровский, Владимир Валентинович
Source: Вестник Томского государственного университета. 2003. № 280 (декабрь) : Серия "Математика. Кибернетика. Информатика". С. 118-122
Type: статьи в журналах
Date: 2003
Add   Динамическая модель управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключающимися режимами при ограничениях на объемы торговых операций
Authors: Домбровский, Владимир Валентинович | Объедко, Татьяна Юрьевна
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4 (13). С. 5-14
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Add   Исследование модели инвестиционного портфеля с использованием реальных данных международного валютного рынка FOREX
Authors: Домбровский, Владимир Валентинович | Ларина, Татьяна Михайловна
Source: Материалы III Всероссийской молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 22–23 мая 2015 г.. Томск, 2015. С. 221-229
Type: статьи в сборниках
Date: 2015
Add   Методы оценки инвестиционной деятельности страховых компаний
Authors: Певченко, Елена Николаевна | Ильина, Татьяна Геннадьевна
Source: Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2018. № 41. С. 176-191
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: В статье обозначена проблема недостаточности специальных методов оценки инвестиционной деятельности страховых компаний. Проведен анализ общего для всех инвесторов метода оценки, а также существующих м ... More
Add   Обоснование методики ормирование инвестиционного портфеля как способа снижения финансовых рисков
Authors: Немцев, Андрей Михайлович
Source: Актуальные проблемы модернизации управления и экономики: российский и зарубежный опыт : материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Томск, 29-30 марта 2012 г.. Томск, 2012. С. 259-266
Type: статьи в сборниках
Date: 2012
Add   Критерии оценки финансовых рисков инвестиционного портфеля
Authors: Немцев, Андрей Михайлович
Source: Актуальные проблемы управления и экономики: российский и зарубежный опыт : материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Томск, 26-27 апреля 2013 г.. Томск, 2013. С. 216-222
Type: статьи в сборниках
Date: 2013
Add   Model predictive control of constrained Markovian jump nonlinear stochastic systems and portfolio optimization under market frictions
Authors: Dombrovskii, Vladimir V. | Obyedko, Tatiana Yu. | Samorodova, Maria
Source: Automatica. 2018. Vol. 87. P. 61-68
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: In this paper we consider MPC for a class of constrained discrete-time Markovian switching systems consisting of a family of nonlinear stochastic subsystems whose nonlinear stochastic term for a parti ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »

Creator

Date

Subject

Resource Type

^