Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов

Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
- Сделать пожертвование -

Add to "Quick Collection"

Description	Size	Format
Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов	1 MB	Adobe Acrobat PDF	Read	Download
DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя			10.17223/19988605/50/1

Title: Стратегии прогнозирующего управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов
Title: Predictive control strategies for investment portfolio in the financial market with hidden regime switching
Creator: Пашинская, Татьяна Юрьевна
|
Домбровский, Владимир Валентинович
Date: 2020
DOI: 10.17223/19988605/50/1
Description: Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом явных ограничений на объемы вложений и займов и транзакционных издержек. Предполагается, что параметры финансовых активов изменяются в соответствии с эволюцией дискретной скрытой марковской цепи. Для оценки параметров используется адаптивный EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка.

Relationships: Show Relationship Browser for this Object
collection(s): Журналы ТГУ
Identifier: смотреть в электронном каталоге НБ ТГУ
Type: статьи в журналах
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2020. № 50. С. 4-13
Language: rus