This page is only showing items within the active collection. You can remove the filter by clicking
here.
Add to Quick Collection
All 3 Results
Showing items 1 - 3 of 3.
Add All Items to Quick Collection
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 14-22
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
We study a non parametric estimation problem for regression models in continuous time with noises defined through non -Gaussian semi - Markov processes with jumps. Moreover, we assume that the jumps a
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 4-13
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
In this paper we study high dimension statistical autoregressive models on the basis of the sequential analysis approach. To this end we use the model selection procedures developed in [4]. For such m
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 32-40
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description:
We consider a portfolio optimization problem for financial markets driven by Levy processes with non constant coefficients. For power utility functions we find the optimal strategy in explicit form. M
... More
