Authors: Медведев, Геннадий Алексеевич | Павлив, Дмитрий Александрович

Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 4. С. 44-56

Type: статьи в журналах

Date: 2016

Description: Представлено математически эквивалентное, но более компактное описание обычно встречающейся квадратичной модели доходности. Получены уравнения для функций временной структуры и приведены общие свойств ... More

Authors: Медведев, Геннадий Алексеевич

Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 3. С. 35-48

Type: статьи в журналах

Date: 2016

Description: Рассматриваются маргинальные плотности вероятностей процессов диффузионного типа, порождаемых шестнадцатью моделями краткосрочных процентных ставок, допускающих получение плотностей в аналитической фо ... More