Please be patient while the object screen loads.
Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
English
Русский
Home
Show
All
Show
Quick Collection
Browse ↓
Communities & Collections
By Title
By Creator
By Subject
By Date
Additional Resources
Search History
Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
-
Сделать пожертвование
-
Advanced Search
Add to Quick Collection
Description
Size
Format
Применение многомерных GARCH-моделей к оценке хеджирующих стратегий
1 MB
Adobe Acrobat PDF
View Details
Download
Title
Применение многомерных GARCH-моделей к оценке хеджирующих стратегий
Creator
Дейс, Екатерина Алексеевна
Contributor
Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Публикации студентов и аспирантов ФПМК
Subject
эконометрические модели
GARCH-модели
векторная модель исправления ошибок
фондовые индексы
хеджирование фьючерсными контрактами
хеджирующие стратегии
Date
2013
Relationships
Show Relationship Browser for this Object
collection(s)
Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)
Identifier
vtls:000486247
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000486247
Type
статьи в сборниках
Source
Материалы Первой Всероссийской молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 17-18 мая 2013 г.. Томск, 2013. С. 141-147
Language
rus
1070 Visitors
853 Hits
228 Downloads
Preview
Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)
Применение многомерных GARCH-моделей к оценке хеджирующих стратегий
^ DIV >