Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 53199 Results

Showing items 1 - 15 of 53199.
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 43. С. 26-32
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: This paper proposes adaptive predictors of non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck process with unknown parameters. Predictors are based on the truncated parameter estimators. Asymptotic and non-asymptotic pr ... More
Add   Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы двенадцатой конференции с международным участием, 4-8 июня 2018 г.. Томск, 2018. С. 110-111
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Add   On parameter estimation of the hidden Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Kutoyants, Yury A.
Source: Journal of multivariate analysis. 2019. Vol. 169. P. 248-263
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: This paper considers parameter estimation in the Ornstein–Uhlenbeck process observed in the presence of Gaussian white noise. We show the consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood ... More
Add   Prediction with guaranteed accuracy for Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Rozhkova, A. V.
Source: Молодежная научная конференция "Все грани математики и механики", 24-30 апреля 2015 г. : сборник тезисов. Томск, 2015. С. 79
Type: статьи в сборниках
Date: 2015
Add   Adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck type processes
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 31-37
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: This paper presents applications of the truncated estimation
Add   Truncated parameter estimation of Ornstein-Uhlenbeck process with guaranteed accuracy
Authors: Dogadova, Tatiana V.
Source: Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Россия, Томск, 26-29 апреля 2016 г.. Томск, 2016. Т. 3 : Математика. С. 48-50
Type: статьи в сборниках
Date: 2016
Add   Adaptive prediction of stochastic differential equations with unknown parameters
Authors: Dogadova, T. V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 38. С. 17-23
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: This paper proposes adaptive predictors of continuous-time dynamic systems with unknown parameters. Predictors are based on the truncated parameter estimators. In particular, there are considered the ... More
Add   Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 212-218
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Kabanov, Andrej M. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Finance and stochastics. 2020. Vol. 24, № 1. P. 39-69
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: We study the asymptotic of the ruin probability for a process which is the solution of linear SDE defined by a pair of independent Levy processes. Our main ´ interest is the model describing the evolu ... More
Add   On adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied mathematical sciences. 2017. Vol. 11, № 12. P. 591-600
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: This paper suggests predictors for the Ornstein-Uhlenbeck process based on the truncated estimators of parameters. For these estimators there are established the asymptotic and non-asymptotic properti ... More
Add   Solutions of nonlocal nonlinear diffusion equations in data filtering problems
Authors: Shapovalov, Alexander V. | Vrazhnov, D. A. | Nikolaev, V. V.
Source: AIP Conference Proceedings. 2015. Vol. 1688. P. 030016-1-030016-6
Type: статьи в журналах
Date: 2015
Add   On frequency estimation for partially observed system with small noises in state and observation equations
Authors: Chernoyarov, Oleg V. | Kutoyants, Yury A. | Marcokova, Mariana
Source: Communications - scientific letters of the University of Zilina. 2018. Vol. 20, № 1. P. 67-72
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: We consider the problem of frequency estimation of the periodic signal multiplied by a Gaussian process (Ornstein-Uhlenbeck) and observed in the presence of the white Gaussian noise. We demonstrate th ... More
Add   Model selection method for efficient signals processing from discrete data
Authors: Pchelintsev, Evgeny A. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: 31st European modeling and simulation symposium (EMSS 2019) : held at the International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference (I3M 2019), Lisbon, Portugal, 18-20 September 2019. Rende, 2019. С. 90-95
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: The paper considers the problem of robust adaptive
Add   Model selection for a semi - Markov continuous time regression observed in the discrete time moments
Authors: Barbu, V. S. | Beltaief, S. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 5-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Add   Improved estimation in a non-Gaussian parametric regression
Authors: Pchelintsev, Evgeny A.
Source: Statistical inference for stochastic processes. 2013. Vol. 16, № 1. P. 15-28
Type: статьи в журналах
Date: 2013

Creator

Date

Subject

Resource Type

^