In this paper we consider an adaptive estimation problem in the nonparametric autoregression. We develop a new model selection method, using improved estimation. This procedure is based on the sequential estimators. For quadratic risk of proposed estimate we obtain sharp oracle inequality that allows us to establish the efficiency property of the model selection procedure.
Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Россия, Томск, 21-24 апреля 2020 г.. Томск, 2020. Т. 3 : Математика. С. 62-64