Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
2017 | Pergamenshchikov, Serguei M.

Add to Quick Collection   All 3 Results

Showing items 1 - 3 of 3.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets
Authors: Nguen, Thai Huu | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Mathematical finance. 2017. Vol. 7, № 3. P. 832-865
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: This paper studies the problem of option replication in general stochastic volatility markets with transaction costs, using a new specification for the volatility adjustment in Leland's algorithm. We ... More
Add   Improved estimation of a function in continuous regression with semimartingale noise
Authors: Pchelintsev, Evgeny A. | Pchelintsev, V. A. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 24-29
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Add   Model selection for a semi - Markov continuous time regression observed in the discrete time moments
Authors: Barbu, V. S. | Beltaief, S. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 5-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^