Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 15 Results

Showing items 1 - 15 of 15.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с дивидендами
Authors: Ним, Виталий Дмитриевич
Source: Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" (23-27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 133
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением
Authors: Борькина, Эльвира Булатовна | Пергаменщиков, Сергей Маркович
Source: Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" (23-27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 120
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением
Authors: Борькина, Эльвира Булатовна
Source: Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" (23-27 апреля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 179-188
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: Построение хеджирующих стратегий
Add   Расчет азиатских опционов для модели Блэка-Шоулса
Authors: Шишкова, Алена Андреевна
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2018. № 51. С. 48-63
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики – распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стои ... More
Add   Геометрическое броуновское движение в задаче построения хеджирующей стратегии, обеспечивающей исполнение Lookback опциона продажи на фондовый индекс
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Рожкова, Светлана Владимировна
Source: Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине : VII Международная научно-практическая конференция, Томск, 3-6 июня 2015 : сборник тезисов докладов. Томск, 2015. С. 95-95
Type: статьи в сборниках
Date: 2015
Add   Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Рожкова, Светлана Владимировна
Source: Известия Томского политехнического университета. 2014. Т. 324, № 2. С. 11-19
Type: статьи в журналах
Date: 2014
Add   Применение многомерных GARCH-моделей к оценке хеджирующих стратегий
Authors: Дейс, Екатерина Алексеевна
Source: Материалы Первой Всероссийской молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 17-18 мая 2013 г.. Томск, 2013. С. 141-147
Type: статьи в сборниках
Date: 2013
Add   Европейский опцион купли Лукбэк с плавающим страйком
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович | Рожкова, Светлана Владимировна | Пахомова, Елена Григорьевна | Андреева, Ульяна Викторовна
Source: Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 6. С. 13-15
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Add   Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович | Рожкова, Светлана Владимировна | Пахомова, Елена Григорьевна | Андреева, Ульяна Викторовна
Source: Известия Томского политехнического университета. 2012. Т. 321, № 6. С. 5-12
Type: статьи в журналах
Date: 2012
Add   Хеджирование опциона купли с заданной вероятностью на диффузионном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2011. № 1. С. 22-30
Type: статьи в журналах
Date: 2011
Add   Квантильное хеджирование опциона купли на диффузионном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4 (13). С. 61-71
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Add   Опцион продажи на основе минимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения
Authors: Андреева, Ульяна Викторовна | Демин, Николай Серапионович | Ерофеева, Екатерина Владимировна
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 3 (12). С. 29-40
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Add   Экзотические опционы купли на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла – Уайта
Authors: Демин, Николай Серапионович | Толстобоков, Вячеслав Васильевич
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 1 (10). С. 13-24
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Add   Экзотический опцион продажи с ограничением выплаты по опциону и наличием выплаты дивидендов по рисковому активу
Authors: Андреева, Ульяна Викторовна | Демин, Николай Серапионович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4 (13). С. 31-39
Type: статьи в журналах
Date: 2010
Add   Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
Authors: Данилюк, Елена Юрьевна | Демин, Николай Серапионович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 4. С. 32-42
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description: Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала, обеспечивающих платежное обязательство с заданной вероятностью, для Европейского опциона продажи в случае в ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »

Creator

Date

Subject

Resource Type

^