Add to Quick Collection
All 14 Results
Showing items 1 - 14 of 14.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2021. № 73. С. 17-29
Type: статьи в журналах
Date: 2021
Description:
Рассматривается обобщенная задача Суслова с изменяющимися параметрами и влияние случайных возмущений на динамику рассматриваемой системы. В случае детерминированной системы показано наличие хаотическо
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 49-53
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description:
In this paper we study asymptotic property for the portfolio value with transaction cost in the Black-Scholes model with risky asset without drift and risk-free asset with interest rate r = 0.
Source: Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" (23-27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 135
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" (23-27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 141
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Всероссийская молодежная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Все грани математики и механики" (23-27 апреля 2019 г.) : сборник тезисов докладов. Томск, 2019. С. 125
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2018. № 56. С. 29-41
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
The article deals with the problem of portfolio investment in the Black-Scholes model with several risky assets. The hedging strategy for Asian option is found using the martingale method. The analyti
... More
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 42. С. 48-59
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description:
Рассматривается уравнение временной структуры для цены бескупонной облигации, решение которого в аналитическом виде известно в основном для простейших моделей и имеет аффинную структуру по отношению к
... More
Source: XXIX Крымская осенняя математическая школа-симпозиум по спектральным и эволюционным задачам : сборник материалов международной конференции КРОМШ-2018 : посвящается 100-летнему юбилею Таврического университета в Крыму. Симферополь, 2018. Секции 4-9. С. 167-168
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description:
В работе рассматривается задача робастного адаптивного непараметрического оценивания коэффициента сноса в диффузионных процессах. Предлагается адаптивная процедура выбора модели на основе улучшенных в
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 12-16
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Source: Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференции студентов и молодых ученых, 21-24 апреля 2015 г.. Томск, 2015. С. 673-675
Type: статьи в сборниках
Date: 2015
Source: Научная конференция студентов механико-математического факультета ТГУ : сборник конференции, 24–30 апреля 2014 г.. Томск, 2014. С. 61-63
Type: статьи в сборниках
Date: 2014
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 2. С. 84-91
Type: статьи в журналах
Date: 2013
Description:
Рассматриваются математические модели форвардных ставок и их изменение в зависимости от роста сроков погашения, лежащих в основе облигаций, на примере двухфакторной и трехфакторной моделей аффинной вр
... More
Source: Stochastic modeling and control. London, 2012. Ch. 2. P. 23-50
Type: статьи в сборниках
Date: 2012
Type: учебные издания
Date: 1988
