Add to Quick Collection
All 5 Results
Showing items 1 - 5 of 5.
Add All Items to Quick Collection
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 49. С. 73-81
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description:
Изучаются асимптотические свойства адаптивной улучшенной процедуры выбора модели для оценивания неизвестной функции в гетероскедастичной регрессии. Установлено, что процедура является асимптотически э
... More
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017", (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 76-80
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2017. № 49. С. 43-51
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description:
Рассматривается задача оценивания d-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с нелинейными условно-гауссовскими шумами типа AR/ARCH. В качестве метода оценивания используется модификация проце
... More
Source: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (25-28 апреля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 214-221
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Description:
В работе рассматривается задача минимаксного оценивания ��–мерного вектора неизвестных параметров регрессии с
Source: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (25-29 апреля 2016 г.) : сборник статей. Томск, 2016. С. 181-186
Type: статьи в сборниках
Date: 2016
Description:
В работе рассматривается улучшенное оценивание пара- метров множественной условно-гауссовской регрессии. Про- ведено численное сравнение оценки МНК и улучшенной оцен- ки в смысле среднеквадратической
... More
