Совместные плотности вероятностей некоторых диффузионных процессов представляются как смеси распределений. Смешивающая случайная величина имеет отрицательное биномиальное распределение, причем при фиксированном значении смешивающей случайной величины совместная плотность превращается в произведение маргинальных, т.е. значения процесса в различные моменты времени как бы становятся «независимыми» и получается, что смешивающая случайная величина «регулирует» зависимость между значениями процесса.