Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 2 Results

Showing items 1 - 2 of 2.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process by noisy observations
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Pupkov, Andrey V.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. № 59. С. 83-90
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: For parameter in an AR(1) process corrupted by noise, the paper proposes the construction of confi-dence interval for unknown parameter with a prescribed coverage probability. The noises both in obser ... More
Add   Truncated parameter estimation of AR(1) process with additive noise
Authors: Burkatovskaya, Yulia B. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 5-10
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: В данной работе представлена усеченная оценка параметра динамики устойчивого процесса АР(1) по наблюдениям с аддитивным шумом. Оценка построена по выборке фиксированного
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^