Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
ARARCH модель

Add to Quick Collection   All 2 Results

Showing items 1 - 2 of 2.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Guaranteed parameter estimation of ARARCH(1,1) with drifting parameter
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasilev, Vyacheslav A.
Source: Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58, № 11/2. С. 276-280
Type: статьи в журналах
Date: 2015
Description: In this paper we solve the estimation problem of the drifting parameter of ARARCH(1,1) model with guaranteed accuracy in the mean square sense by sample of fixed size. Cases of known and unknown noise ... More
Add   Guaranteed parameter estimation of stochastic linear regression by sample of fixed size
Authors: Dogadova, T. V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2014. № 1. С. 39-52
Type: статьи в журналах
Date: 2014
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^