Настоящая работа посвящена оцениванию параметра мо- дели устойчивой авторегрессии первого порядка с дискрет- ным временем. В работе проводится сравнительный анализ процедур оценивания параметра модели устойчивой авторе- грессии первого порядка AR(1): последовательная процедура оценивания, усеченная последовательная процедура оцени- вания. Проведено имитационное моделирование, с помощью которого установлено, что обе процедуры позволяют полу- чить оценки с заданной среднеквадратической точностью.
Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (25-29 апреля 2016 г.) : сборник статей. Томск, 2016. С. 158-163
Language
rus
781 Visitors618 Hits171 Downloads
Механико-математический факультет
Сравнение различных подходов к оцениванию параметра модели устойчивой авторегрессии первого порядка с дискретным временем