Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
2022

Add to Quick Collection   All 2 Results

Showing items 1 - 2 of 2.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Optimal investment and consumption problem for spread markets with stochastic volatility
Authors: Albosaily, S. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 4-11
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: We consider a spread financial market defined by the Ornstein–Uhlenbeck (OU) process with a diffusion coefficient driven by a stochastic differential equation.For this market we study the optimal cons ... More
Add   Portfolio optimization problems under logarithmic utilities
Authors: Egorov, S. A. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 12-20
Type: статьи в сборниках
Date: 2022
Description: Рассматриваются задачи оптимального потребления иинвестирования для финансовых рынков,описываемых семимартингалами с независимыми приращениями при логарифмических полезностях.Найдены оптимальные финан ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^