Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 7 Results

Showing items 1 - 7 of 7.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума
Authors: Воробейчиков, Сергей Эрикович | Пупков, Андрей Викторович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2023. № 63. С. 53-61
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: Рассматривается модификация последовательных оценок, позволяющая уменьшить объем выборки, необходимой для получения оценок с заданной среднеквадратической точностью. Уменьшение объема выборки достигае ... More
Add   Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 212-218
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations
Authors: Burkatovskaya, Yulia B. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 219-226
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Truncated parameter estimation of AR(1) process with additive noise
Authors: Burkatovskaya, Yulia B. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 5-10
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: В данной работе представлена усеченная оценка параметра динамики устойчивого процесса АР(1) по наблюдениям с аддитивным шумом. Оценка построена по выборке фиксированного
Add   Guaranteed parameter estimation of ARARCH(1,1) with drifting parameter
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasilev, Vyacheslav A.
Source: Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58, № 11/2. С. 276-280
Type: статьи в журналах
Date: 2015
Description: In this paper we solve the estimation problem of the drifting parameter of ARARCH(1,1) model with guaranteed accuracy in the mean square sense by sample of fixed size. Cases of known and unknown noise ... More
Add   Guaranteed parameter estimation of stochastic linear regression by sample of fixed size
Authors: Dogadova, T. V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2014. № 1. С. 39-52
Type: статьи в журналах
Date: 2014
Add   Parameter estimation of an unstable autoregression by sample of fixed size
Authors: Dogadova, T. V.
Source: Материалы Первой Всероссийской молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 17-18 мая 2013 г.. Томск, 2013. С. 56-59
Type: статьи в сборниках
Date: 2013
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^