Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 9 Results

Showing items 1 - 9 of 9.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума
Authors: Воробейчиков, Сергей Эрикович | Пупков, Андрей Викторович
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2023. № 63. С. 53-61
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: Рассматривается модификация последовательных оценок, позволяющая уменьшить объем выборки, необходимой для получения оценок с заданной среднеквадратической точностью. Уменьшение объема выборки достигае ... More
Add   Asymptotically optimal robust information-based quick detection for general stochastic models with nonparametric postchange uncertainty
Authors: Girardin, Valérie | Konev, Victor V. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Sequential Analysis. 2022. Vol. 41, № 1. P. 119-141
Type: статьи в журналах
Date: 2022
Description: By making use of Kullback-Leibler information, we develop a new approach for the quickest detection problem for general statistical models with dependent observations and unknown postchange distributi ... More
Add   Confidence estimation of autoregressive parameters based on noisy data
Authors: Konev, Victor V. | Pupkov, Andrey V.
Source: Automation and remote control. 2021. Vol. 82, № 6. P. 1030-1048
Type: статьи в журналах
Date: 2021
Description: We consider the problem of estimating the parameters of an autoregressive process based on observations with additive noise. A sequential method has been developed for constructing a fixed-size confid ... More
Add   Sequential fixed accuracy estimation for nonstationary autoregressive processes
Authors: Konev, Victor V. | Nazarenko, Bogdan N.
Source: Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. Vol. 72, № 1. P. 235-264
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: For an autoregressive process of order p, the paper proposes new sequential estimates for the unknown parameters based on the least squares (LS) method. The sequential estimates use p stopping rules f ... More
Add   Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations
Authors: Burkatovskaya, Yulia B. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 219-226
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Скорейшее обнаружение разладки авторегрессионных процессов при неизвестной конечной модели
Authors: Пупков, Андрей Викторович
Source: Материалы VI Международной молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 24-26 мая 2018 г.. Томск, 2018. С. 191-195
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Add   Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием последовательной процедуры
Authors: Емельянова, Татьяна Вениаминовна | Иванюк, Юлия Васильевна
Source: Молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (24-30 апреля 2015 г.) : сборник статей. Томск,2015. С. 134-139
Type: статьи в сборниках
Date: 2015
Add   Авторегрессионная модель изменения цены финансовых активов со скачками в случайные моменты времени
Authors: Сухушина, Елена Владимировна | Терпугов, Александр Федорович
Source: Вестник Томского государственного университета. 2000. № 271 (июнь). С. 147-149
Type: статьи в журналах
Date: 2000
Description: Нумерация страниц в электронном документе не совпадает с печатным изданием
Add   Последовательные оценки параметров стохастических динамических систем
Authors: Конев, Виктор Васильевич | Тарасенко, Феликс Петрович
Type: монографии
Date: 1985
Description: С автогр. авт.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »

Creator

Date

Subject

Resource Type

^