Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 7 Results

Showing items 1 - 7 of 7.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
Authors: Nikiforov, Nikita I. | Pergamenshchikov, Serguei M. | Pchelintsev, Evgeny A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2023. № 85. С. 22-31
Type: статьи в журналах
Date: 2023
Description: In this paper we consider the nonparametric estimation problem for a continuous time regression model with non-Gaussian Lévy noise of small intensity. The estimation problem is studied under the condi ... More
Add   Adaptive robust methods for dependent big data models
Authors: Arkoun, O. | Brua, J.-Y. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 4-13
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: In this paper we study high dimension statistical autoregressive models on the basis of the sequential analysis approach. To this end we use the model selection procedures developed in [4]. For such m ... More
Add   Asymptotically efficient estimation of a drift coefficient in diffusion processes
Authors: Pchelintsev, Evgeny A. | Perelevskiy, Svyatoslav
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 235-242
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Асимптотически эффективное оценивание коэффициента сноса в диффузионных процессах
Authors: Перелевский, Святослав Сергеевич | Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 75-82
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: В статье исследуются асимптотические свойства процедуры
Add   Асимптотически эффективное оценивание функции неоднородной регрессии
Authors: Перелевский, Святослав Сергеевич | Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017", (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 68-75
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Add   Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки : учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]
Authors: Конев, Виктор Васильевич | Пергаменщиков, Сергей Маркович | Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Type: учебные издания
Date: 2011
Add   Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
Authors: Konev, Victor V. | Pergamenshchikov, Serguei M.
Source: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2009. № 4. С. 31-45
Type: статьи в журналах
Date: 2009
Description: In this paper we prove the asymptotic efficiency of the model selection procedure proposed by the authors in [1]. To this end we introduce the robust risk as the least upper bound of the quadratical r ... More
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »

Creator

Date

Subject

Resource Type

^