Рассматривается задача оценивания непараметрической функции в регрессионой модели непрерывным временем, с шумами, описываемыми процессом Леви, по наблюдениям в дискретные моменты времени. Предлагаются улучшенные оценки, превосходящие по среднеквадратической точности оценки по методу наименьших квадратов. Получены явные формулы для минимального выигрыша в среднеквадратическом риске. Установлена эффективность оценок в смысле робастного риска.