Please be patient while the object screen loads.
Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
English
Русский
Home
Show
All
Show
Quick Collection
Browse ↓
Communities & Collections
By Title
By Creator
By Subject
By Date
Additional Resources
Search History
Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
-
Сделать пожертвование
-
Advanced Search
прогнозирующие модели
|
численное моделирование
|
Инвестиционный портфель
Add to Quick Collection
Description
Size
Format
Portfolio optimization in the financial market with serially dependent returns under constraints
680 KB
Adobe Acrobat PDF
View Details
Download
Title
Portfolio optimization in the financial market with serially dependent returns under constraints
Creator
Dombrovskii, Vladimir V.
Creator
Obyedko, T. U.
Contributor
Томский государственный университет Экономический факультет Кафедра математических методов и информационных технологий в экономике
Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Публикации студентов и аспирантов ФПМК
Subject
Инвестиционный портфель
сериально зависимые доходности
управление инвестиционным портфелем
прогнозирующие модели
численное моделирование
Date
2012
Relationships
Show Relationship Browser for this Object
collection(s)
Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)
Экономический факультет (до 01.09.2016 г.)
Identifier
vtls:000433279
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000433279
Type
статьи в журналах
Source
Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2012. № 2 (19). С. 5-13
Language
eng
1011 Visitors
864 Hits
159 Downloads
Preview
Экономический факультет (до 01.09.2016 г.)
Факультет прикладной математики и кибернетики (до 01.09.2017 г.)
Portfolio optimization in the financial market with serially dependent returns under constraints
^ DIV >