Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета

Add to Quick Collection   All 19 Results

Showing items 1 - 15 of 19.
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 212-218
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Optimal index estimation of log-gamma distribution
Authors: Politis, Dimitris N. | Vasiliev, Vyacheslav A. | Vorobeychikov, Sergey E.
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 188-194
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations
Authors: Burkatovskaya, Yulia B. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019. Novosibirsk, 2019. P. 219-226
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Truncated parameter estimation of AR(1) process with additive noise
Authors: Burkatovskaya, Yulia B. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей. Томск, 2019. С. 5-10
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Description: В данной работе представлена усеченная оценка параметра динамики устойчивого процесса АР(1) по наблюдениям с аддитивным шумом. Оценка построена по выборке фиксированного
Add   Adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck type processes
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 31-37
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: This paper presents applications of the truncated estimation
Add   Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы двенадцатой конференции с международным участием, 4-8 июня 2018 г.. Томск, 2018. С. 110-111
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Add   Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2018. № 43. С. 26-32
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: This paper proposes adaptive predictors of non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck process with unknown parameters. Predictors are based on the truncated parameter estimators. Asymptotic and non-asymptotic pr ... More
Add   Optimal parameter estimation of Pareto type model
Authors: Politis, Dimitris N. | Vasiliev, Vyacheslav A. | Vorobeychikov, Sergey E.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей. Томск, 2018. С. 48-53
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
Description: The general Pareto type model with unknown tail index is
Add   Truncated estimation of ratio statistics with application to heavy tail distributions
Authors: Politis, Dimitris N. | Vasiliev, Vyacheslav A. | Vorobeychikov, Sergey E.
Source: Mathematical methods of statistics. 2018. Vol. 27, № 3. P. 226-243
Type: статьи в журналах
Date: 2018
Description: The problem of estimation of the heavy tail index is revisited from the point of view of truncated estimation. A class of novel estimators is introduced having guaranteed accuracy based on a sample of ... More
Add   Adaptive estimation of heavy-tailed distributions
Authors: Politis, Dimitris N. | Vasiliev, Vyacheslav A. | Vorobeychikov, Sergey E.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 30-35
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Add   Adaptive prediction of continuous-time processes
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 12-16
Type: статьи в сборниках
Date: 2017
Add   Adaptive prediction of stochastic differential equations with unknown parameters
Authors: Dogadova, T. V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 38. С. 17-23
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: This paper proposes adaptive predictors of continuous-time dynamic systems with unknown parameters. Predictors are based on the truncated parameter estimators. In particular, there are considered the ... More
Add   On adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck process
Authors: Dogadova, Tatiana V. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Applied mathematical sciences. 2017. Vol. 11, № 12. P. 591-600
Type: статьи в журналах
Date: 2017
Description: This paper suggests predictors for the Ornstein-Uhlenbeck process based on the truncated estimators of parameters. For these estimators there are established the asymptotic and non-asymptotic properti ... More
Add   Parametr estimation of distributions with heavy tailes
Authors: Politis, Dimitris N. | Vasiliev, Vyacheslav A. | Vorobeychikov, Sergey E.
Source: Third Conference of the International Society for Nonparametric Statistics (ISNPS), Avignon, Palace of the Popes, 11-16 June 2016 : book of abstracts. [S. l.], 2016. P. 92
Type: статьи в сборниках
Date: 2016
Add   On optimal adaptive prediction of multivariate autoregression
Authors: Kusainov, Marat I. | Vasiliev, Vyacheslav A.
Source: Sequential Analysis. 2015. Vol. 34, № 2. P. 211-234
Type: статьи в журналах
Date: 2015
^