Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета
Vorobeychikov, Sergey E.

Add to Quick Collection   All 5 Results

Showing items 1 - 5 of 5.
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
Sort:
 Add All Items to Quick Collection
Add   Guaranteed point and interval estimators of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 56-61
Type: статьи в сборниках
Date: 2021
Description: The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the first-order autoregressive process when the noise variance is unknown. We propose a non-asymptotic technique to compen ... More
Add   Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Austrian journal of statistics. 2020. Vol. 49, № 4. P. 19-26
Type: статьи в журналах
Date: 2020
Description: The paper considers the estimation problem of the autoregressive parameter in the
Add   Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Computer data analysis and modeling : stochastics and data science : proceedings of the Twelfth international conference, Minsk, September 18-22, 2019. Minsk, 2019. P. 315-318
Type: статьи в сборниках
Date: 2019
Add   Parameter estimation and change-point detection for process AR(p)/ARCH(q) with unknown parameters
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2019. № 46. С. 40-48
Type: статьи в журналах
Date: 2019
Description: The problem of parameter estimation and change point detection of process AR(p)/ARCH(q) is considered. Sequential estimators with bounded standard deviation are proposed and their asymptotic propertie ... More
Add   Parameter estimation and change-point detection for AR(p)/ARCH(q) process with unknown parameters
Authors: Vorobeychikov, Sergey E. | Burkatovskaya, Yulia B.
Source: Новые информационные технологии в исследовании сложных структур : материалы двенадцатой конференции с международным участием, 4-8 июня 2018 г.. Томск, 2018. С. 107-108
Type: статьи в сборниках
Date: 2018
  • «
  • ←
  • 1
  • →
  • »
^