В работе предложена последовательная процедура оценивания параметров авторегрессионной модели второго порядка. Она позволяет получить оценки гарантированного качества, имеющие неасимптотическое нормальное распределение. Время оценивания конечно и определяется правилом остановки, построенным по наблюдаемому процессу. Процедура предполагает некоторую модификацию выборочной информационной матрицы Фишера, а также введение двух моментов остановки, построенных по этой матрице.
Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 70-77