О квадратичных моделях доходности в риск-нейтральной среде

doi:10.17223/19988605/37/5

Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
- Сделать пожертвование -

Add to "Quick Collection"

Description	Size	Format
О квадратичных моделях доходности в риск-нейтральной среде	547 KB	Adobe Acrobat PDF	Read	Download
DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя			10.17223/19988605/37/5

Title: О квадратичных моделях доходности в риск-нейтральной среде
Creator: Медведев, Геннадий Алексеевич
|
Павлив, Дмитрий Александрович
Date: 2016
DOI: 10.17223/19988605/37/5
Description: Представлено математически эквивалентное, но более компактное описание обычно встречающейся квадратичной модели доходности. Получены уравнения для функций временной структуры и приведены общие свойства их решений. Основным содержанием статьи является рассмотрение случая, когда вероятностные свойства модели подчиняются нейтральной к риску вероятностной мере, что позволяет получить аналитические решения задачи о форме кривых доходности и форвардных кривых в явном виде. Уравнения кривых представлены в компактной форме с использованием гиперболических функций. Найдены семейства кривых доходности и форвардных кривых, которые для фиксированной краткосрочной ставки доходности обеспечивают получение одной и той же предельной долгосрочной доходности. Полученные результаты иллюстрируются численным примером.

Relationships: Show Relationship Browser for this Object
collection(s): Журналы ТГУ
Identifier: смотреть в электронном каталоге НБ ТГУ
Type: статьи в журналах
Source: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2016. № 4. С. 44-56
Language: rus

Created: 19-12-2016

934 Visitors

793 Hits

148 Downloads

Журналы ТГУ О квадратичных моделях доходности в риск-нейтральной среде