Анализ структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в период 2019–2022 гг.

doi:10.17223/19988648/63/7

Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
- Сделать пожертвование -

Add to "Quick Collection"

Description	Size	Format
Анализ структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в период 2019–2022 гг.	706 KB	Adobe Acrobat PDF	Read	Download
DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя			10.17223/19988648/63/7

#российский рынок ценных бумаг

#структурный сдвиг

#Индекс РТС

#Чоу тест

#SARIMAX, модель машинного обучения

Title: Анализ структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в период 2019–2022 гг.
Title: Analysis of structural changes in the Russian securities market in the period 2019–2022
Creator: Покровская, Анастасия Витальевна
Date: 2023
DOI: 10.17223/19988648/63/7
Description: Актуальность исследования обусловлена стремительностью изменения экономической и рыночной ситуаций в исследуемом периоде, при которых финансовый рынок в общем и рынок ценных бумаг в частности столкнулись с масштабным шоком, что повлекло за собой расшатывание устойчивости финансовой системы России. Для того чтобы выявить признаки структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в исследуемом периоде, были выделены особенности российского рынка ценных бумаг; обозначены возможные причины структурных сдвигов; данные временного ряда со значениями доходности Индекса РТС были проверены на наличие тренда, сезонности, нормальности распределения и соответствия уровня шума нормальным значениям; с помощью модели машинного обучения SARIMAX были получены прогнозы на данных временного ряда, а также проверено соответствие остатков нормальным значениям; с помощью теста Чоу установлено наличие структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в исследуемом периоде. Кроме того, была проанализирована динамика распределения акций в базе расчета Индекса РТС по секторам экономики с целью установить, какие изменения произошли в обнаруженный нами период структурного сдвига на рынке ценных бумаг России.