Представляем обзор нескольких недавних результатов по оцениванию параметров частично наблюдаемых линейных систем и построению адаптивных уравнений фильтрации Калмана-Бьюси. Предполагается, что уравнение наблюдения содержит малый шум уровня ε, а свойства оценок описываются в асимптотике ε → 0. Адаптивный фильтр строится вне сколько этапов.Сначала предлагаем непараметрическую оценку квадратичной вариации производной наблюдений. Затем используем эту оценку для построения одношагового MLE-процесса. Наконец, этот оценочный процесс подставляется в уравнения фильтрации.