Сравнение робастных оценок модифицированных вариантов стандартного отклонения и среднего абсолютных отклонений

doi:10.17223/00213411/65/2/171

Эндаумент фонд ТГУ!
Впиши своё имя в историю университета
- Сделать пожертвование -

Add to "Quick Collection"

Description	Size	Format
Сравнение робастных оценок модифицированных вариантов стандартного отклонения и среднего абсолютных отклонений	379 KB	Adobe Acrobat PDF	Read	Download
DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя			10.17223/00213411/65/2/171

Title: Сравнение робастных оценок модифицированных вариантов стандартного отклонения и среднего абсолютных отклонений
Creator: Шуленин, Валерий Петрович
Date: 2022
DOI: 10.17223/00213411/65/2/171
Description: Изучаются робастные оценки масштабного параметра, характеризующего «разброс» случайной величины. Предложены оценки, которые асимптотически нормально распределены, имеют ограниченные функции влияния и, следовательно, в отличие от оценки стандартного отклонения, «защищены» от наличия выбросов в выборке. Оценки вычисляются на основе упорядоченной статистики, из которой предварительно удаляется часть наблюдений. Предложен адаптивный вариант оценок, основанный на использовании выборочных оценок функционалов, характеризующих степень «затянутости хвостов» распределений. Приводятся результаты сравнения оценок масштабного параметра в условиях различных моделей наблюдений. В частности, для описания наличия выбросов в выборке используется гауссовская модель с масштабным засорением.